Théorie des jeux BREAKING DOWN Théorie des jeux La théorie des jeux crée un langage et une structure formelle d'analyse pour prendre des décisions logiques dans des environnements compétitifs. Le terme jeu peut être trompeur. Même si la théorie des jeux s'applique aux jeux récréatifs, le concept de jeu signifie simplement toute situation interactive dans laquelle les acteurs indépendants partagent des règles et des conséquences plus ou moins formelles. L'application formelle de la théorie des jeux nécessite la connaissance des détails suivants: identité des acteurs indépendants, leurs préférences, ce qu'ils savent, quels actes stratégiques ils sont autorisés à faire et comment chaque décision influe sur l'issue du jeu. Selon le modèle, d'autres exigences ou hypothèses peuvent être nécessaires. Enfin, on suppose que chaque acteur indépendant est rationnel. La théorie des jeux a une large gamme d'applications, y compris la psychologie, la biologie évolutionniste, la guerre, la politique, l'économie et les affaires. Malgré ses nombreuses avancées, la théorie des jeux est encore une science jeune et en développement. Impact sur l'économie et la théorie des jeux d'entreprise a provoqué une révolution dans l'économie en abordant les problèmes cruciaux dans les précédents modèles économiques mathématiques. Par exemple, l'économie néoclassique a lutté pour comprendre l'anticipation entrepreneuriale et ne pouvait pas gérer la concurrence imparfaite. La théorie des jeux a détourné l'attention de l'équilibre stationnaire vers le processus du marché. En théorie des jeux, chaque décideur doit anticiper la réaction des personnes touchées par la décision. Dans les affaires, cela signifie que les agents économiques doivent anticiper les réactions des rivaux, des employés, des clients et des investisseurs. Un exemple de théorie de jeu Supposons que les dirigeants en charge d'Apple iOS et Google Android sont de décider si oui ou non pour se concerter et d'exercer un pouvoir duopole sur le marché des logiciels d'exploitation smartphone. Chaque entreprise sait que s'ils travaillent ensemble et ne se trompent pas, ils seront en mesure de restreindre la production et d'augmenter les prix, bénéficiant ainsi de profits supérieurs à la normale. Une simple application du dilemme des prisonniers montre qu'Apple et Google ne peuvent pas maintenir un équilibre stable tout en collusion ensemble, même sous l'hypothèse irréaliste qu'aucune autre concurrente du marché n'existe ou pourrait exister. Considérez les quatre scénarios possibles: 1. Apple et Google vendent le montant convenu, ne trichez pas et profitez de profits supérieurs à la normale. 2. Apple vend seulement le montant convenu de logiciel d'exploitation, mais Google vend la quantité à laquelle il reçoit le rendement net maximal (peut-être par des rabais secrets ou la création d'une filiale d'ombre). Google réalise des bénéfices encore plus importants en offrant discrètement des produits à des prix sous-duopolis, et Apple perd des parts de marché. 3. Google ne triche pas, mais Apple ne. Apple réalise encore plus de profits en trichant, et Google perd des parts de marché. 4. Apple et Google rivalisent normalement et réalisent des bénéfices normaux. Qu'il s'agisse ou non de tricheries Google, Apple est mieux à tricher, et vice versa. La même logique est vraie si discuter des courtiers individuels. Je suis actuellement sur le point d'écrire une thèse en mathématiques et Im intéressé à faire quelque chose sur la théorie des jeux appliquée à la négociation des marchés à somme nulle tels que les futures et les marchés des options. Est-ce que quelqu'un ici sait si quelque chose de bien a été écrit sur ce sujet, livres, articles, etc Im probablement pas à la recherche pour créer des stratégies commerciales gagnantes (Im pas un commerçant), mais essayez de descibe les actions des commerçants dans une fosse par exemple, En appliquant la théorie des jeux. Tout sur ce sujet serait très utile. Merci Jan 20, 2006, 9:23 am Inscrit août 2004 Envoyé par dlab2000 Im actuellement sur le point d'écrire une thèse en mathématiques et Im intéressé à faire quelque chose sur la théorie des jeux appliquée à la négociation des marchés de somme nulle tels que les futures et les marchés d'options. Est-ce que quelqu'un ici sait si quelque chose de bien a été écrit sur ce sujet, livres, articles, etc Im probablement pas à la recherche pour créer des stratégies commerciales gagnantes (Im pas un commerçant), mais essayez de descibe les actions des commerçants dans une fosse par exemple, En appliquant la théorie des jeux. Tout sur ce sujet serait très utile. Merci hi, vous êtes probablement le meilleur affichage de la même question sur wilmott - plus de discussions théoriques là-bas. Rgds Il faut un homme un long temps pour apprendre toutes les leçons de toutes ses erreurs Posté par dlab2000 Im actuellement sur le point d'écrire une thèse en mathématiques et Im intéressé à faire quelque chose sur la théorie des jeux appliquée à la négociation des marchés de somme nulle comme le futur et Options. Est-ce que quelqu'un ici sait si quelque chose de bien a été écrit sur ce sujet, livres, articles, etc Im probablement pas à la recherche pour créer des stratégies commerciales gagnantes (Im pas un commerçant), mais essayez de descibe les actions des commerçants dans une fosse par exemple, En appliquant la théorie des jeux. Tout sur ce sujet serait très utile. Merci Vous devriez lire Gaming the Market: Appliquer la théorie des jeux pour créer des stratégies commerciales gagnantes par Ron Shelton Vous pouvez l'obtenir à amazon. Ne prêtez pas attention aux critiques négatives comme theyre de personnes qui semblent avoir très littleno connaissance sur le sujet, et me regarde comme ils n'ont pas essayé même de comprendre le livre. J'ai été presque mis au large par eux, mais alors j'ai décidé de l'acheter. (Je me fais confiance, et je voulais avoir mon opinion). En tant que mathématicien, vous n'aurez aucun problème (le mathématique impliqué est simple), et vous pouvez simplement vous concentrer dans ses recherches et ses points de vue. Bonne chance, Envoyé par silviaic Vous devriez lire Gaming the Market: Appliquer la théorie des jeux pour créer des stratégies commerciales gagnantes par Ron Shelton Vous pouvez l'obtenir à amazon. Ne prêtez pas attention aux critiques négatives comme theyre de personnes qui semblent avoir très littleno connaissance sur le sujet, et me regarde comme ils n'ont pas essayé même de comprendre le livre. J'ai été presque mis au large par eux, mais alors j'ai décidé de l'acheter. (Je me fais confiance, et je voulais avoir mon opinion). En tant que mathématicien, vous n'aurez aucun problème (le mathématique impliqué est simple), et vous pouvez simplement vous concentrer dans ses recherches et ses points de vue. Bonne chance, merci, j'étais en train de penser à acheter le livre, mais tout comme vous, je lis quelques opinions négatives à ce sujet. Maintenant je pourrais jeter un coup d'oeil à lui. Il semble que le plus gros problème est de formuler une sorte de problème sur le sujet, peut-être que je devrais contacter la firme de négociation, j'ai interné à Londres l'été dernier, ils maight avoir quelques idées. Quoi qu'il en soit, si vous avez une suggestion à propos de quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder, je serais très reconnaissant. La seule recherche pertinente que Ive a trouvée jusqu'à présent traite les marchés avec un spécialiste du risque neutre, des commerçants volumenosie (je suppose que ce serait des scalpers) et un trader d'initié (avec des informations supérieures), et comment cela mène à une propagation bid-ask positive. L'information à ce jour, toute information est bonne information. Game théorie offre des indices pour l'échange d'options Auteur: LarryLevin 25 octobre 2013 Une grande partie du commerce d'options a ses racines dans la théorie des jeux, donc laissez-le jouer un jeu. J'ai un dé et je vous paierai 1,00 pour chaque point qui apparaît. Vous roulez, un quatre, vous obtenez 4.00. Simple, à droite Qu'est-ce que vous payez pour jouer à ce jeu Si je voulais être le seul à rouler, que me feriez-vous payer Bien, nous pouvons calculer la valeur attendue d'une proposition. Puis, à partir de là, nous pouvons voir combien bord (prix entré loin de la valeur attendue). Ainsi, la probabilité de faire rouler un nombre quelconque est la même, 1 sur 6. Nous utilisons donc notre formule de la valeur attendue pour calculer: (161) (162) (163) (164) (165) (166) 216 ou 3,50. Donc, 3.5 est la juste valeur. LE FACTEUR DE LIQUIDITÉ Voilà où la liquidité entre en jeu. Si nous devions jouer à ce jeu une fois, j'aurais besoin de plus de bord pour jouer parce que je n'ai qu'une chance d'avoir raison. Qui sait combien de bord qui est Pour moi, j'aurais besoin d'un dollar de bord. Donc, mon marché serait 2.504.50. C'est ce que les créateurs de marché font tous les jours. Si nous allions jouer à ce jeu un milliard de fois, je ferais mon marché 3.493.51. La liquidité est telle que je suis prêt à prendre moins de bord parce que je peux jouer autant de fois. Si je joue une fois je ne peux m'attendre à faire 1. Si je joue un milliard de fois, je peux s'attendre à faire dix millions de dollars Vous voyez la même chose lors de la négociation des stocks. Regardez la largeur du marché dans Facebook par rapport à un stock qui traite très rarement. Options de Facebook sera un couple de pennies large où le stock non liquide aura des marchés qui sont des ordres de grandeur plus large. Pourquoi Parce que vous n'avez pas à rouler les dés autant de fois. En savoir plus de Larry Levin. 1 Commentaires Rejoignez cette conversation, publiez un commentaire ci-dessous.
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