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Mon expérience avec les données financières est que 1) elle a tendance à casser la plupart des hypothèses et 2) il est très facile de tromper un de ces tests en pensant que la série de données est stationnaire, seulement pour s'effondrer en ordre rapide une fois que le hors échantillon OOS) commence. Avec l'un de ces tests à mon avis, il est obligatoire de faire des tests d'échantillon pour valider votre méthodologie de test. Traitez le test comme un point de données unique plutôt. C'est pourquoi les gens devraient rechercher des relations statistiques entre les instruments où il ya une raison logique au travail. C'est pourquoi les commerçants de paire ont tendance à négocier des actions, car ils peuvent trouver des paires ou des paniers qui partagent certaines relations réelles, comme l'or et les sociétés minières, cafés et cafés, ou les avions de ligne et le carburéacteur (bien que le café ne fonctionnerait probablement pas) Je voudrais essayer un panier de la bestbasket des pires swap pairs (AUDCHF, NZDJPY vs USDZAR, EURAUD etc), je parie que la propagation serait assez facile au commerce. La chose à propos des tests ADF ou même le test de Johansen est qu'ils sont des tests statistiques qui sont basées sur certaines hypothèses. Mon expérience avec les données financières est que 1) elle a tendance à casser la plupart des hypothèses et 2) il est très facile de tromper un de ces tests en pensant que la série de données est stationnaire, seulement pour s'effondrer en ordre rapide une fois que le hors échantillon OOS) commence. Avec l'un de ces tests à mon avis, il est obligatoire de faire des tests d'échantillon pour valider votre méthodologie de test. Traitez le test comme un point de données unique plutôt. Points sensibles, la question OOS semble être universelle quand il s'agit de développement EA, beaucoup d'algorithmes de prévisions échouent pour la même raison de l'échantillon sur-ajustement. Le package PairTrading R semble très bien pour moi et je le joue pour essayer s'il peut fonctionner comme un indicateur (données de chargement d'une paire et montrer les résultats de simulation de négociation), mais en effet je ne suis pas sûr si cela aide dans le commerce en direct quand nous parlons Sur l'argent réel et la dynamique de propagation future. FXEZ, pouvez-vous jeter un peu de lumière dans la négociation de la paire ou d'arbitrage statistique en général qu'un individu moyen peut traiter avec l'aide d'un PC à la maison et une certaine capacité de codage dans R ou Matlab Je suis assez amusé par votre écriture sur les sites google. Points sensibles, la question OOS semble être universelle quand il s'agit de développement EA, beaucoup d'algorithmes de prévisions échouent pour la même raison de l'échantillon sur-ajustement. Le package PairTrading R semble très bien pour moi et je le joue pour essayer s'il peut fonctionner comme un indicateur (données de chargement d'une paire et montrer les résultats de simulation de négociation), mais en effet je ne suis pas sûr si cela aide dans le commerce en direct quand nous parlons Sur l'argent réel et la dynamique de propagation future. FXEZ, pouvez-vous jeter un peu de lumière dans la négociation de la paire ou arbitrage statistique en général que d'un individu moyen. Croupier, Im amusé que vous êtes amusé En fait, je me considère comme un individu moyen comme décrit. Cependant, permettez-moi d'ajouter dès le début que Im pas trading basé sur cointegration. J'ai étudié le sujet en profondeur, mais a constaté que j'étais en fait un gars à court terme plutôt que d'un gars à long terme. Je n'offre pas ceci pour influencer votre décision en aucune façon, (la corrélation a sa propre pile de problèmes) juste par la divulgation que dans ce contexte Im plus l'enseignant qui enseigne plutôt que celui qui trades le concept de cointegration. Im pas sûr ce que je peux ajouter à ce que Ive a déjà signalé dans ce fil. Fondamentalement parlant si vous êtes intéressé par le concept arb arbitraire ce fil et les liens connexes sont un bon endroit pour commencer. Le thread original (arbomat) a beaucoup de contributions intéressantes et je suggère fortement de lire ce thread entier. Jetez également un coup d'oeil à Old Dogs Taming le fil de bête pour obtenir un contrôle de réalité sur le concept de cointegration d'une perspective scientifique saine. Il y a un bon va-et-vient entre OldDog et 7Bit qui illustre bien les arguments des scientifiques et des traders respectivement. Choisissez judicieusement dont vous avez entendu les points de vue Au début, vous aurez besoin de choisir une plate-forme et de déterminer si vous êtes une personne de corrélation ou une personne cointegration. La corrélation est plus appropriée pour les relations à court terme et la cointegration pour les relations à long terme afin que vos objectifs spécifiques jouent en cela. R, Matlab et Python ont des capacités pour la négociation de paires. Ceux qui utilisent la cointegration dans une perspective à court terme. Sur ce site arbomat a été écrit comme une preuve de concept pour R avec des paires de négociation. Elle aborde le sujet du point de vue des commerçants plutôt que du point de vue des scientifiques. Si vous utilisez Metatrader, je suggère de prendre Arbomat pour un tour pour avoir une idée de la façon dont il fonctionne, puis étudier le code pour déterminer comment faire interface avec R de Metatrader ou les commandes R approprié pour effectuer un test de cointegration simple. Ensuite, si vous aimez le package PairTrading (je l'ai pas utilisé), vous pouvez intégrer ces commandes dans Arbomat en utilisant Arbomat comme un modèle pour afficher les relations de paire dans Metatrader. Les mots de saussiche valent la peine de se répéter car la tentation est de tenter d'adapter n'importe quoi sans pensée réelle sur les raisons pour lesquelles il devrait y avoir co-mouvement: C'est pourquoi les gens devraient être à la recherche de relations statistiques entre les instruments où il ya une raison logique au travail . C'est pourquoi les commerçants de paire ont tendance à négocier des actions, car ils peuvent trouver des paires ou des paniers qui partagent certaines relations réelles, comme l'or et les sociétés minières, cafés et cafés, ou les avions de ligne et le carburéacteur (bien que le café ne fonctionnerait probablement pas) Je voudrais essayer un panier de la bestbasket des pires swap pairs (AUDCHF, NZDJPY vs USDZAR, EURAUD etc), je parie que la propagation serait assez facile. En particulier Si je devais aborder le sujet encore une fois, je porterais un regard dur sur le facteur de cohérence comme l'une des principales façons de juger l'ajustement de cointegration (sur les tests statistiques Johansen ADF) et la validité du processus de construction du modèle. Étudiez les graphiques affichés par Mechthildche sur le fil Arbomat. Notez que les composants principaux sont préférés au modèle linéaire (lm) pour la stabilité comme illustré dans les images sur ce lien. Aussi, si vous choisissez d'aller avec R et vous êtes nouveau sur la plate-forme, vous devriez vraiment jeter un oeil à l'analyse de la série chronologique intégrée et Cointegrated avec R comme un moyen de marcher à travers le processus de construction de modèle via le paquet urca avec quelques informations supplémentaires sur Le paquet vars. Mais il existe de nombreuses ressources et des forfaits pour Matlab et Python avec des paires de négociation de sorte que ces routes sont de bons chemins ainsi. FXDD est un fournisseur leader de Forex trading en ligne, des logiciels et de liquidité qui dessert les traders individuels de change (FX), hedge funds, Forex Les maisons de courtage et les gestionnaires de fonds partout dans le monde. FXDD offre une suite de logiciels de trading Forex que les clients peuvent utiliser pour spéculer sur les cours des devises sur le marché des changes. 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