Profiter de la Bollinger Squeeze Youd être pressé de trouver un commerçant qui n'a jamais entendu parler de John Bollinger et ses bandes de l'homonyme. La plupart des programmes de cartographie comprennent Bollinger Bands - de tous les indicateurs techniques - mais bien que ces bandes sont parmi les plus utiles si appliqué correctement. Ils sont aussi parmi les moins bien compris. Une bonne façon de comprendre comment fonctionnent les bandes est de lire le livre Bollinger sur Bollinger Bands, dans lequel Bollinger lui-même explique les pourquoi et les raisons de l'utilisation des bandes. Selon Bollinger, theres un modèle qui soulève plus de questions que tout autre aspect de bandes de Bollinger. Il appelle ça le Squeeze. Comme il le dit, ses bandes sont entraînées par la volatilité, et le Squeeze est un pur reflet de cette volatilité. Ici, nous regardons le squeeze et comment il peut vous aider à identifier les évasions. Les bandes de Bollinger utilisent des bandes de déviation standard supérieure et inférieure ainsi qu'une bande moyenne mobile simple autour du prix pour identifier les points de volatilité élevés et faibles. Bien qu'il puisse être difficile de prévoir les prix et les cycles de prix futurs, les changements de volatilité et les cycles sont relativement faciles à identifier. C'est parce que les actions alternent entre les périodes de faible volatilité, suivies par les périodes de forte volatilité, et ainsi de suite - tout comme le calme avant la tempête et l'inactivité inévitable par la suite. Voici une équation de compression: Bollinger Band (Top Bollinger Band (20 périodes)) - Bottom Bollinger Band (20 périodes) Simple Moving Average Close (20 périodes) Un candidat squeeze est identifié quand la bande passante est à un niveau bas de six mois, Faible valeur. Lorsque les bandes de Bollinger sont éloignées, la volatilité est élevée, et quand elles sont rapprochées, elle est faible. Une compression est déclenchée lorsque la volatilité atteint un niveau bas de six mois et est identifiée lorsque les bandes de Bollinger atteignent une distance minimale de six mois. La prochaine étape pour décider de quelle manière les stocks vont une fois qu'ils éclatement est un peu plus difficile. Bollinger suggère que, pour déterminer la direction de l'éclatement, il est nécessaire de rechercher d'autres indicateurs pour confirmation. Il suggère d'utiliser l'indice de force relative avec un ou deux indicateurs basés sur le volume tels que l'indice d'intensité intraday (développé par David Bostian) ou l'indice d'accumulation de distribution (développé par Larry William). S'il y a une divergence positive - c'est-à-dire si les indicateurs se dirigent vers le haut alors que le prix est en baisse ou neutre - c'est un signe haussier. Pour plus de confirmation, cherchez le volume à construire sur les jours. D'autre part, si le prix se déplace plus élevé, mais les indicateurs affichent une divergence négative, cherchez une rupture à la baisse, surtout s'il ya eu des hausses de volume croissantes sur les jours de baisse. Une autre indication de la direction de l'éclatement est la façon dont les bandes se déplacent sur l'expansion. Lorsqu'une tendance puissante naît, l'augmentation de la volatilité explosive qui en résulte est souvent si grande que la bande inférieure se tournera vers le bas dans une rupture vers le haut, ou la bande supérieure va tourner plus haut dans une rupture à la baisse. Reportez-vous à la figure 1 ci-dessous, qui présente le déroulement de mai KBH. La bande passante atteint une distance minimale en mai (indiquée par la flèche bleue dans la fenêtre 2), suivie d'une rupture explosive vers le haut. Notons l'indice de force relative croissant (montré dans la fenêtre 1), ainsi que l'intensité intraday croissante (l'histogramme rouge dans la fenêtre 2) et l'indice de distribution d'accumulation (la ligne verte dans la fenêtre 2) Divergence positive avec le prix (démontré par la ligne B). Notez la construction de volume qui s'est produite à partir de la mi-avril à juillet. Figure 1 Graphique hebdomadaire de KB Home montrant la configuration du squeeze mise en place dans l'année qui a précédé mai 2003. Graphique fourni par Metastock. Une troisième condition à surveiller est quelque chose Bollinger appelle un faux tête. Il n'est pas inhabituel pour une sécurité de se tourner dans une direction immédiatement après la compression, comme si pour tromper les commerçants en pensant que l'évasion se produira dans cette direction, seulement pour inverser le cours et de faire le mouvement vrai et plus important dans la direction opposée. Les commerçants qui agissent rapidement sur le breakout se faire prendre au large, ce qui peut s'avérer extrêmement coûteux s'ils n'utilisent pas stop-loss. Ceux qui s'attendent à la fausse tête peut rapidement couvrir leur position initiale et entrer dans un commerce dans le sens de l'inversion. Dans la figure 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) semblait donner une mise en place squeeze au début de Février 2004. Bandes Bollinger étaient à une distance minimale, qui n'avait pas été vu depuis au moins un an, et il ya un six - Mois de faible bande passante (voir ligne A dans la fenêtre II). Il existe une divergence négative entre le RSI (ligne 1 de la fenêtre I), l'intensité intraday (ligne 2 de la fenêtre II), l'indice de cumul-distribution (ligne 3 ou fenêtre II) et le prix (ligne 4 de la fenêtre III) Point à une rupture vers le bas. Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours (la ligne orange dans la fenêtre de volume inférieure) sur les baisses de prix des actions, ce qui suggère une accumulation de la pression de vente, le volume se situe au-dessus de la normale sur les mouvements de prix à la baisse. Enfin, la tendance à long terme est franchie à la baisse au cours de la première semaine de février. Une rupture négative serait confirmée par une pénétration dans la ligne de soutien à long terme (ligne 5 de la fenêtre III) et une augmentation continue du volume sur les mouvements descendants. Figure 2 Une compression dans la fabrication. Ici nous voyons sur le graphique hebdomadaire du graphique fourni par Metastock. Le défi réside dans le fait que le stock a montré une forte tendance à la hausse, et un pilier de l'analyse technique est que la tendance dominante continuera jusqu'à ce qu'une force égale ou supérieure opère dans la direction opposée. Cela signifie que le stock pourrait très bien faire un faux tête vers le bas à travers la ligne de tendance, puis inverser immédiatement et breakout à la hausse. Il pourrait également faux à la hausse et de s'effondrer. Bien qu'il semble à la rupture à la baisse avec un renversement de tendance, il faut attendre la confirmation qu'une inversion de tendance a eu lieu et, en cas de faux, être prêt à changer la direction du commerce à un moment de préavis. Le squeeze repose sur la prémisse que les stocks fluctuent entre les périodes de forte volatilité, suivie d'une faible volatilité. Les actions qui affichent des niveaux de volatilité bas sur six mois, comme le démontre l'étroite distance entre les bandes de Bollinger, démontrent généralement des ruptures explosives. En utilisant des indicateurs non-colinéaires, un investisseur ou un négociant peut déterminer dans quelle direction le stock est le plus susceptible de se déplacer dans l'évasion suivante. Avec un peu de pratique à l'aide de votre programme de cartographie préféré, vous devriez trouver le squeeze un complément bienvenu à votre sac de trading tricks. Using Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendances Bollinger Bands sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour les commerçants sur n'importe quel marché financier. Si les investisseurs sont des actions de négociation, obligations ou devises (FX). Beaucoup de commerçants utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, vendant quand le prix touche la bande supérieure de Bollinger et l'achat quand il frappe la bande inférieure de Bollinger. Dans les marchés à distance, cette technique fonctionne bien, car les prix se déplacent entre les deux bandes comme des balles rebondissant sur les murs d'un court de racquetball. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux précis d'achat et de vente. C'est là que les groupes Bollinger Band plus spécifiques entrent en jeu. Jetons un coup d'oeil. Didacticiel . Analyser les diagrammes Le problème avec les bandes de Bollinger Comme John Bollinger a été le premier à reconnaître, les balises des bandes sont juste que - les balises, pas les signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal d'achat. Le prix peut et peut souvent marcher la bande. Dans ces marchés, les commerçants qui essaient constamment de vendre le sommet ou d'acheter le fond sont confrontés à une série atroce de stop-outs ou pire, une perte flottante toujours croissante que le prix se déplace de plus en plus loin de l'entrée originale. Peut-être une façon plus utile de négocier avec les bandes de Bollinger est de les utiliser pour évaluer les tendances. Pour comprendre pourquoi Bollinger Bands peut être un bon outil pour cette tâche, nous devons d'abord demander - ce qui est une tendance Trend comme déviance Un cliché standard dans le commerce est que les prix sont 80 de l'époque. Comme beaucoup de clichés celui-ci contient une bonne quantité de vérité puisque les marchés se consolident principalement comme les taureaux et les ours se battent pour la suprématie. Les tendances du marché sont rares, c'est pourquoi leur commerce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En regardant le prix de cette façon, nous pouvons définir la tendance comme écart par rapport à la norme. La formule de la bande de Bollinger se compose des éléments suivants: BOLU Bande de Bollinger supérieure BOLD Bande de Bollinger inférieure n Période de lissage m Nombre d'écarts-types (SD) SD Écart-type sur Last n Périodes TP (HI) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n Au coeur, les bandes de Bollinger mesurent l'écart. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être très utiles dans le diagnostic de tendance. En générant deux ensembles de bandes de Bollinger - un ensemble utilisant le paramètre de 1 écart type et l'autre en utilisant le réglage typique de 2 écart type - nous pouvons regarder le prix d'une manière complètement nouvelle. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que chaque fois que les canaux de prix entre les bandes Bollinger supérieure 1 SD et 2 SD de la moyenne. La tendance est donc en hausse, nous pouvons définir ce canal comme la zone d'achat. Inversement, si les canaux de prix au sein de Bollinger Bands 1 SD et 2 SD, il est dans la zone de vente. Enfin, si le prix fluctue entre 1 bande SD et 1 bande SD, il est essentiellement dans un état neutre, et on peut dire que c'est dans aucune terre mans. L'un des autres grands avantages de Bollinger Bands est qu'ils s'adaptent dynamiquement à l'expansion des prix et à la contractualisation à mesure que la volatilité augmente et diminue. Par conséquent, les bandes naturellement élargir et étroit en synchronisation avec l'action des prix. Créant ainsi une enveloppe très précise. Une fois établies les règles de base pour les bandes de Bollinger Band, nous pouvons maintenant démontrer comment cet outil technique peut être utilisé par les commerçants tendance qui cherchent à exploiter l'élan et Fade traders qui aiment profiter de l'épuisement tendance. En revenant à la carte AUDUSD juste au-dessus, nous pouvons voir comment les traders de tendances serait position longtemps une fois le prix entré dans la zone d'achat. Ils seraient alors en mesure de rester dans la tendance que les bandes de Bollinger Band encapsulent la plupart de l'action prix de la massif up-move. Quel serait le point d'arrêt logique La réponse est différente pour chaque commerçant individuel. Mais une possibilité raisonnable serait de fermer le commerce long si la bougie est devenue rouge et plus de 75 de son corps étaient en dessous de la zone d'achat. L'utilisation de la règle 75 est évidente puisque à ce moment-là le prix tombe clairement hors de la tendance, mais pourquoi insister pour que la bougie soit rouge La raison de la deuxième condition est d'empêcher le trader tendance d'être ébranlé d'une tendance par un mouvement rapide de preuve L'inconvénient qui se ramène à la zone d'achat à la fin de la période de négociation. Notez comment dans le graphique suivant le commerçant est capable de rester avec le mouvement pour la plupart de la tendance haussière. À la sortie seulement lorsque le prix commence à se consolider au sommet de la nouvelle gamme. Figure 2: Les bandes de bandes de Bollinger contiennent l'action de prix Source: FXtrek Intellicharts Bollinger Les bandes de bande peuvent également être un outil précieux pour des commerçants qui aiment exploiter l'épuisement de tendance en choisissant le tour dans le prix. Notez toutefois que le commerce à contre-tendance exige des marges d'erreur beaucoup plus grandes car les tendances font souvent plusieurs tentatives de continuation avant de capituler. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'un trader de fade utilisant les bandes de Bollinger Band sera en mesure de diagnostiquer rapidement le premier soupçon de faiblesse de tendance. Après avoir vu les prix tomber hors de la chaîne de tendance, le fader peut décider de faire l'utilisation classique des bandes de Bollinger en court-circuitant la balise suivante de la bande supérieure de Bollinger. Mais où placer l'arrêt En le plaçant juste au-dessus du haut swing sera pratiquement assurer le commerçant d'un stop-out que le prix fera souvent beaucoup d'incursions probantes au sommet de la gamme, avec les acheteurs tentent d'étendre la tendance. C'est là que la propriété de volatilité des bandes de Bollinger devient un énorme avantage pour le commerçant. En mesurant la largeur de la zone de no mans, qui est tout simplement de 1 à 1 SD par rapport à la moyenne, le commerçant peut créer une zone de projection rapide et très efficace, ce qui l'empêchera d'être arrêté sur le bruit du marché et pourtant Protéger son capital si la tendance retrouve vraiment son élan. Figure 3: Fade trading utilisant les bandes de bandes de Bollinger Source: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Bollinger Bands est devenu l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, devenant crucial pour de nombreux opérateurs techniquement orientés. En élargissant leur fonctionnalité grâce à l'utilisation des bandes Bollinger Band, les traders peuvent atteindre un niveau plus élevé de sophistication analytique en utilisant cet outil simple et élégant pour les tendances et les stratégies de décoloration. Bollinger Bands reg Introduction: Bollinger Bands sont un outil de trading technique créé par John Bollinger Au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Janvier 2017 Extrait Jalons 20,000 Ho Une des cibles préférées des critiques de l'analyse technique est l'étape, les nombres ronds que le marché semble avoir une telle fascination. Quiconque a déjà négocié activement sait que les jalons sont importants et peuvent être utiles. Par exemple, le jalon actuellement en jeu est de 20 000 pour le Dow Jones Industrial Average. Par exemple, le 6 janvier, le Dow a atteint un sommet de 19 999,63 sur une base intraday, a tourné Retour et n'a pas encore fait une autre approche. Certains pourraient argumenter que c'est un événement aléatoire, mais les commerçants savent mieux. Notre prise, nous sommes bloqués sous un niveau psychologique important et chaque fois que nous l'approche de la vente va se concrétiser jusqu'à ce que nous avons épuisé l'offre à ce niveau. C'est alors seulement que nous serons en mesure de sauter à travers elle et de continuer à suivre le modèle de niveau clé typique hésiter ci-dessous, sauter à travers, rallye, retrait et puis continuer avec les entreprises. Plus l'étape est importante et plus la course est longue, plus elle est susceptible de rester un facteur. Si vous doutez de cette idée, pensez à Dow 1000, qui a régné sur le marché pendant 16 ans après une course massive, ou Dow 100, qui a régné d'une manière différente pour un temps similaire. Notre dernière prise, ne vous attendez pas à ce que ces choses à répéter exactement ils sont plus souvent comme des rimes que des citations.
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